Introdução aos Tipos de Negociação: Traders Técnicos.
Na negociação de momentum, um comerciante procura sinais de que uma ação está prestes a "estourar", isto é, empreender um movimento significativo de preço unidirecional em volume alto por um período de tempo suficiente que permita um lucro. Em virtude de observar a linha de momentum, o operador de momentum já se engajou em análise técnica examinando gráficos de ações para sinais da fuga. Mas os indicadores técnicos usados no comércio de momentum são apenas a ponta do iceberg; eles são apenas uma amostra pequena da ampla gama de padrões gráficos e gráficos disponíveis para o profissional técnico.
Revendo Diferentes Tipos de Comerciantes.
Antes de nos concentrarmos na negociação técnica, vamos rever os principais estilos de negociação de ações:
Escalpelamento: O escalpador é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negociações por dia, tentando "cortar" um pequeno lucro de cada negócio, explorando o spread bid-ask. (Veja também: Introdução a Tipos de Negociação: Scalpers) Momentum Trading: Momentum comerciantes procuram encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado. (Veja também: Introdução a Tipos de Negociação: Traders Momentum.) Technical Trading: Os traders técnicos são obcecados por gráficos e tabelas, observando linhas em gráficos de ações ou índices para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Negociação Fundamental: Os fundamentalistas negociam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de lucros reais ou esperados, desdobramentos, reorganizações ou aquisições. (Veja também: Introdução a Tipos de Negociação: Traders Fundamentais.) Swing Trading: Swing traders são realmente traders fundamentais que mantêm suas posições por mais de um dia. A maioria dos fundamentalistas é de fato um comerciante de swing, já que as mudanças nos fundamentos das empresas geralmente demandam vários dias, ou mesmo semanas, para produzir um movimento de preço suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. (Veja também: Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.)
Comerciantes iniciantes podem experimentar com cada uma dessas técnicas, mas eles devem, em última análise, se estabelecer em um único nicho, combinando seu conhecimento e experiência de investimento com um estilo no qual eles sentem que podem dedicar mais pesquisa, educação e prática. Livros inteiros são dedicados a cada estilo, embora muitos títulos como "Day Trade Online" ou "Como Começar no Dia de Negociação Eletrônica" não sejam claros sobre o tipo de negociação que eles adotam.
Explorando Negociação Técnica.
O comércio técnico é um estilo mais amplo e não está necessariamente limitado à negociação; pode indicar uma filosofia ou abordagem muito mais ampla para investir. Em geral, um técnico é alguém que olha para trás na história usando os padrões reconhecíveis de dados de negociação anteriores para tentar prever o que pode acontecer com as ações no futuro. Esse é o mesmo método geral praticado por economistas e meteorologistas: olhar para o passado para ter uma visão do futuro. No entanto, todos nós sabemos quão pobres suas previsões podem ser. Nós só podemos esperar como técnicos que poderemos fazer mais do que um pouco melhor.
O desafio da análise técnica é que existem literalmente centenas de indicadores técnicos disponíveis - o suficiente para fazer com que até mesmo os estatísticos mais avançados ou os olhos de um matemático se desviem. E não há um indicador único que possa ser considerado universalmente melhor, pois cada indicador particular, ou grupo de indicadores, pode ser aplicável apenas a circunstâncias específicas. Alguns indicadores técnicos podem ser úteis para certas indústrias, outros apenas para ações de uma certa classificação (por exemplo, ações dentro de uma determinada faixa de liquidez ou capitalização de mercado). Por causa dos padrões únicos que as ações altamente negociadas podem exibir ao longo da história, alguns indicadores podem ser relevantes apenas para determinadas ações individuais.
Indicadores técnicos, como os indicadores de momentum, não devem ser usados como uma bala de prata para quando comprar ou vender. Eles são indicadores precários do momento exato, mas são bons em indicar quais ações são candidatas a análises adicionais com dados tão detalhados quanto a tela do Nível 2. Como tal, a análise técnica pode ser vista como um ponto de partida - os padrões históricos não se traduzem necessariamente em uma imagem exata do desempenho futuro.
Em vez de tentar fornecer um estudo exaustivo de todos os indicadores disponíveis para o profissional técnico, examinamos os agrupamentos mais comuns, tentando fornecer uma introdução geral a cada um deles. Clique nos links para recursos adicionais. Além disso, essa discussão é limitada a indicadores aplicáveis a ações individuais - existem muitos indicadores que podem ser úteis para prever um índice ou grupo da indústria, mas não é com isso que estamos preocupados aqui.
Grupos Comuns de Indicadores Técnicos:
Índice de Força Relativa (RSI): mede o desempenho recente de uma ação em relação à sua força histórica comparando o número e a magnitude dos fechamentos de sobe e desce recentes e históricos. Se o RSI subir acima de 80, isso pode indicar uma condição de sobrecompra, que é um sinal de venda. Abaixo de 20, pode estar indicando um estoque de sobrevenda, indicando um sinal de compra. (Consulte também: Conhecendo os osciladores: RSI.) Intervalos de negociação: Uma série de preços altos, baixos e de fechamento são plotados em um gráfico por um certo período de tempo, e as linhas de suporte e resistência são desenhadas na parte inferior e superior do gráfico. alcance. Uma fuga ocorre quando o preço sustenta um movimento, mesmo por um período ou dois, acima ou abaixo do intervalo. Análise de padrões: pode ser a forma de análise técnica mais fácil de entender. Os mesmos gráficos de preços discutidos acima são analisados para padrões específicos que historicamente apareceram no mesmo estoque ou para padrões comuns que foram vistos em muitos estoques ao longo do tempo. Os padrões mais comumente observados são padrões de cabeça e ombros, padrões de triângulo para cima ou triângulo para baixo, topos arredondados ou fundos arredondados, formação de xícara e alça e assim por diante. Análise de Tendências: Altamente complexa e matemática, a análise de tendências analisa tendências de curto e longo prazos e tenta identificar crossovers, onde os preços cruzam suas médias de longo prazo. As médias de longo prazo são referidas como médias móveis, em que uma faixa de preço é suavizada por um período de tempo, calculando a média de uma série de pontos de dados e plotando a linha suavizada em relação à linha de preço real da ação. A divergência de convergência da média móvel (MACD) é usada para identificar crossovers, divergência e convergência, e condições de sobrecompra e sobrevenda. Análise de Lacunas: Uma lacuna ocorre quando o preço de abertura de uma ação é significativamente maior ou menor do que seu preço de fechamento no dia anterior, possivelmente por causa de notícias da empresa divulgadas durante a noite ou algum outro fator. O operador de gap está preocupado com o desempenho do estoque acima ou abaixo de sua abertura, o que pode indicar mais movimento em qualquer direção. Nesse sentido, as decisões do negociador podem estar mais próximas em estilo do que o analista técnico.
The Bottom Line.
Existem muitos, talvez até centenas, de excelentes livros disponíveis em negociação técnica. Além de explorar os textos introdutórios sobre negociações diárias para capítulos sobre análise técnica, eu recomendo de coração os seguintes livros, todos aceitos universalmente como sendo os melhores:
"Análise técnica dos mercados financeiros", de John Murphy. Este é um guia abrangente para métodos e aplicativos de negociação.
"Análise técnica de tendências de estoque", por Robert Edwards e John Magee.
Melhores indicadores técnicos para o dia de negociação.
Com muitos indicadores técnicos, veja como reduzi-los a alguns.
O MACD, o RSI, a média móvel, Bollinger Bands, stochastics e a lista continuam, mas quais são os melhores indicadores técnicos para o day trading? Os comerciantes de dia precisam agir rapidamente, portanto, tentar monitorar muitos indicadores se torna demorado, contraproducente e provavelmente deteriorará o desempenho. Quando o dia de negociação - seja ações, forex ou futuros - mantenha-o simples. Use apenas alguns indicadores, no máximo, ou não usar qualquer um é bom também.
Considere estas dicas para encontrar o melhor dia de negociação indicador (s) para você.
Day Trading com indicadores ou sem indicadores.
Os indicadores são apenas manipulações de dados de preços ou dados de volume, portanto, muitos comerciantes de dia não usam indicadores. Os indicadores não são necessários para negociações lucrativas. Pratique a negociação com base na ação do preço e há pouca necessidade de indicadores. Dito isso, um indicador ajuda algumas pessoas a verem coisas que podem não ser óbvias no gráfico de preços. Por exemplo, o preço está tendendo mais alto, mas está perdendo força. Para alguém que não está acostumado a ler a ação do preço (analisando como o preço está se movendo) isso pode ser difícil de ver, mas os indicadores podem torná-lo mais óbvio. Infelizmente, os indicadores vêm com seus próprios conjuntos de problemas, sinalizando uma reversão cedo demais ou tarde demais (consulte Não negociar divergência do MACD até que você leia isso).
Os indicadores não são inerentemente bons ou maus, eles são apenas uma ferramenta e, portanto, se são prejudiciais ou úteis, depende de como eles são usados.
Muitos indicadores de negociação são redundantes.
Muitos indicadores são quase exatamente os mesmos, com pequenas variações. Um pode ser baseado em movimentos percentuais, enquanto outro é baseado no movimento do dólar (PPO e MACD). Além disso, os indicadores podem fazer parte da mesma família. & # 34; Exemplos disso incluem o MACD, stochastics e RSI.
Embora eles possam parecer um pouco diferentes, geralmente basta usar um. Ter todos os três em seu gráfico não vai melhorar as chances de seus negócios, porque todos esses indicadores vão lhe dar praticamente a mesma informação na maioria das vezes.
Mesmo uma média móvel (MA) e um MACD podem fornecer as mesmas informações. Se você usar um indicador MACD (12,26) e também adicionar MAs de 12 e 26 períodos ao gráfico de preço, o indicador MACD e os MAs informarão a mesma coisa. De fato, tudo o que o MACD faz é mostrar até que ponto a média móvel de período 12 está acima ou abaixo da média móvel de 26 períodos. Quando o MACD cruza acima ou abaixo do zero a linha, isso significa que a média móvel de 12 períodos cruzou acima ou abaixo do período de 26. Se você adicionasse esses indicadores ao seu gráfico, eles sempre confirmariam um ao outro, porque estão usando a mesma entrada.
Se você optar por usar indicadores, escolha apenas um de cada um dos quatro grupos a seguir (se necessário, lembre-se de que os indicadores não precisam ser negociados com lucro). Mesmo escolhendo apenas um de cada grupo pode levar a redundâncias e desordem, sem fornecer uma visão adicional.
Osciladores: Este é um grupo de indicadores que sobem e descem, muitas vezes entre limites superiores e inferiores. Os osciladores populares incluem o RSI, o Stochastics, o Commodity Channel Index (CCI) e o MACD.
Volume: Além do volume básico, também há indicadores de volume. Normalmente, eles combinam volume com dados de preço, na tentativa de determinar o quão forte é uma tendência de preço. Indicadores de volume populares incluem Volume (simples), Chaikin Money Flow, On Balance Volume e Money Flow. Sobreposições: são indicadores que se sobrepõem ao movimento de preços, ao contrário de um indicador MACD, por exemplo, que é separado do gráfico de preços. Com sobreposições, você pode optar por usar mais de um, pois suas funções são muito variadas. Sobreposições populares incluem Bandas de Bollinger, Canais de Keltner, SAR Parabólica, Médias Móveis, Pontos de Pivô e Extensões e Retracements de Fibonacci. Indicadores de amplitude: Este grupo inclui quaisquer indicadores que tenham a ver com o sentimento do negociador ou o que o mercado mais amplo está fazendo. Estes são principalmente relacionados ao mercado de ações, e incluem Trin, Ticks, Tiki e Advance-Decline Line.
Há pouca necessidade de mais de um oscilador, amplitude ou indicador de volume. No entanto, você pode encontrar usos para algumas sobreposições, ajudando a indicar mudanças de tendência, níveis de comércio e áreas de potencial suporte ou resistência. Domine usando ação de preço e sobreposições e você provavelmente não precisará dos outros tipos de indicadores.
Combinando Indicadores de Negociação Diurna.
Considere escolher escolher um ou dois indicadores para ajudar nas entradas e saídas, respectivamente. Por exemplo, um RSI pode ser usado para ajudar a isolar a tendência e os pontos de entrada. Em uma tendência de alta, o RSI deve se estender acima de 70 em ralis e permanecer acima de 30 em recuos. Este guia simples pode ajudar a confirmar a tendência, destacar as oportunidades de negociação e ver quando o mercado pode estar mudando a direção da tendência.
Uma média móvel, ATR Stops (Chandelier Exits) ou Moving Average Envelopes pode então ser aplicada ao gráfico (overlays) para auxiliar nas saídas. Por exemplo, um deles poderia ser usado como uma perda de estoque em trending trades. Se a tendência for alta, procure sair se o preço cair abaixo da linha (que ficará abaixo do preço à medida que o preço subir).
Este é apenas um exemplo de como os indicadores podem ser combinados. Quais indicadores são escolhidos depende de como um comerciante negocia e em que período de tempo. Calibre cada indicador (através das configurações do indicador) para os ativos específicos, o período de tempo e a estratégia que está sendo negociada. A configuração padrão no indicador pode não ser a ideal, portanto, altere-os para garantir que eles forneçam os melhores sinais para as negociações realizadas. As configurações do indicador podem exigir ajustes ocasionalmente, conforme as condições do mercado mudam com o tempo.
Palavra final sobre o melhor indicador para o dia de negociação.
Infelizmente, não existe um único indicador que seja o melhor para o dia de negociação. Indicadores técnicos são apenas ferramentas, eles não podem produzir lucros. Os lucros exigem que um trader use seus indicadores e habilidades de análise de preço da maneira correta (veja Day trading False Breakouts). Isso requer prática. Quaisquer que sejam os indicadores que você decida usar, limite-os a um a três (ou até mesmo zero é bom). Usar mais indicadores é redundante e pode, na verdade, levar a um pior desempenho.
Conheça bem o (s) seu (s) indicador (es): Quais são os seus inconvenientes? Quando normalmente produz sinais falsos? Que bons negócios ele faz falta (falha em sinalizar)? Tende a dar sinais cedo demais ou tarde demais? O indicador pode ser usado para acionar um negócio, ou apenas alertá-lo sobre uma transação potencial (bom momento ou tempo ruim)?
Conheça as coisas sobre os indicadores que você usa e você estará no caminho para usá-lo de forma mais produtiva.
Qual é o melhor indicador técnico em Forex?
Agora, para as coisas boas: quão lucrativo é cada indicador técnico?
Afinal, os comerciantes forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para fazer seus gráficos parecerem mais agradáveis. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Para fazer uma comparação da eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer backtest de cada um dos indicadores nos últimos cinco anos.
O backtesting envolve testes retroativos dos parâmetros dos indicadores em relação à ação do preço histórico.
Usando esses parâmetros, testamos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no período diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando um lote (que é 100.000 unidades) por vez, sem perdas de paradas definidas ou pontos de lucro.
Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição Leverage) e começamos com um saldo de exemplo de $ 100.000.
Além do lucro e da perda reais de cada estratégia, incluímos o total de pips ganhos / perdidos e o rebaixamento máximo.
Mais uma vez, vamos apenas lembrá-lo que nós não sugerimos negociação forex sem qualquer perda de parada. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Seguindo em frente, aqui estão os resultados do nosso backtest:
Os dados mostraram que nos últimos 5 anos, o indicador que apresentou o melhor desempenho foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Surpreendentemente, os demais indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador Stochastic mostrando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a substanciais rebaixamentos entre 20% e 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou que os indicadores técnicos como um todo sejam inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são úteis por conta própria.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu enquanto crescia. Além de The Rock e do People's Elbow, ninguém dependia de apenas um movimento para derrotar todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
Forex trading é semelhante. É uma arte e, como traders, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!
4 tipos de indicadores FX comerciantes devem saber.
Uma ferramenta de acompanhamento de tendências.
Uma ferramenta de confirmação de tendência.
Às vezes, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de acompanhamento de tendência atual está correto ou não. Para isso, empregaremos uma ferramenta de confirmação de tendências. Assim como uma ferramenta de acompanhamento de tendências, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, estamos procurando ver se a ferramenta de acompanhamento de tendências e a ferramenta de confirmação de tendências concordam.
Em essência, se tanto a ferramenta de acompanhamento de tendências quanto a ferramenta de confirmação de tendência são otimistas, então um trader pode considerar, com mais confiança, uma negociação longa no par de moedas em questão. Da mesma forma, se ambos são de baixa, então o trader pode se concentrar em encontrar uma oportunidade de vender o par em questão.
Uma das mais populares - e úteis - ferramentas de confirmação de tendência é conhecida como a divergência de convergência da média móvel (MACD). Este indicador mede primeiro a diferença entre duas médias móveis suavizadas exponencialmente. Essa diferença é então suavizada e comparada a uma média móvel própria. Quando a média atual suavizada estiver acima de sua própria média móvel, o histograma será positivo e uma tendência de alta será confirmada. Por outro lado, quando a média atual suavizada está abaixo de sua média móvel, o histograma seria negativo e uma tendência de baixa seria confirmada.
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