Software de backtesting de estratégia de negociação

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Melhor Software de Backtesting Forex.
Software de backtesting Forex é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia de negociação. Os dados resultantes são usados ​​para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
O backtesting no Forex funciona com base no pressuposto de que negociações e estratégias que tiveram um bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
O backtesting de Forex sempre foi uma batalha feroz entre o poder do computador e o bom senso. Em 1980, o backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante simples. Os comerciantes fariam seus negócios conscientes em gráficos, marcando a posição de comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um log.
A maioria das ideias de trade surgiu de uma profunda compreensão da análise fundamentalista ou da consciência dos padrões de mercado. Nos anos 90, uma pessoa era considerada uma inovadora investidora se pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou avançando, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me entenda mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting de estratégia de Forex são frequentemente recompensados ​​com ganhos tremendos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora de cena continuam a sofrer enormes perdas.
Quando se trata de estratégias de backtesting FX, não há software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de começar o backtesting em 2018.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia de Forex que realmente funcione. Expectativas forçam você a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting de Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Enquanto estivermos nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. A Admiral Markets cobria anteriormente a sempre popular Estratégia de Escalpelamento de 1 Minuto de Forex, Estratégias Simples de Negociação de Forex, bem como dicas sobre Como Escolher uma Estratégia de Negociação Automatizada de Forex.
No entanto, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você deve sempre ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, o risco relativo da metodologia empregada e a porcentagem de negociações lucrativas. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la ainda mais.
Descubra que tipo de recursos você pode usar e quais irão beneficiar seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de minigráfico que permite vários gráficos. Dessa forma, você pode observar diferentes períodos de tempo ou até mesmo usar tipos de gráficos diferentes, como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Faça o download do MetaTrader 4 Supreme Edition para melhorar sua experiência de negociação!
Selecionando dados para backtesting de Forex.
Dados ao vivo abrangentes podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Um recurso que faz o trabalho é o indicador de informações do símbolo. Dá uma análise rápida e completa da situação do mercado para qualquer instrumento.
Essa ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas fornecendo a você alterações, intervalos e indicadores em todos os prazos. Combine-o com um banco de dados premium e você pode estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software de backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Esse tipo de dado é amplamente difundido e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais de Forex para backtesting mais preciso.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
O backtesting não é panaceia.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software de backtesting FX. Esteja avisado, no entanto, que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma validação simples de regras ou uma análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a pouca liquidez, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o software MetaTrader 4 para backtesting.
Dizer que o melhor software de backtesting de Forex é o MetaTrader 4 não seria um eufemismo. Essa comprovada e segura plataforma de negociação eletrônica é a opção mais popular para a negociação nos mercados financeiros, com a MetaTrader 4 Supreme Edition, rica em indicadores, sendo a opção preferida.
O MetaTtrader 4 é popular para backtesting de FX por causa de seu recurso de Testador de Estratégia embutido. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas lembre-se de que, embora ter o software certo possa dar a você o início superior da negociação, não há estratégia que funcione a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores de Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que tenha a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e o regulamento MiFID. Dessa forma, você obtém resultados reais de backtested e sabe que seu dinheiro está seguro quando você começa a negociar em uma conta ativa.
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Software de backtesting de estratégia de negociação
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- Vários feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
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- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou com latência ultra baixa de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- Dados de baixa latência de vários ativos e vários períodos, vários brokers suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic backtesting e trading de sistemas em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA etc., múltiplos brokers e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de negociação de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
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- solução de múltiplos ativos, vários feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para roteirizar sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- solução de múltiplos ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), vários feeds de dados suportados.
- framework para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intraday (nos estoques para 43 + anos, futuros para 61 + anos)
- Prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações dos EUA e ETFs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- $ 299.95 mensais para profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e negociação de sistemas em nível de portfólio, teste de nível multi-ativo, intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, a negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para a co-localização do servidor.
- suporte nativo a FXCM e Interactive Brokers.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C # - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc.
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- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta frequência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta frequência que beneficiam os comerciantes / pesquisadores de baixa e alta frequência.
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- mais de 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, relação Omega, etc.)
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- Mais de 10 otimizações de portfólio.
- Preços das ações dos EUA (diário / intradiário), desde 1998, dados do QuantQuote.
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- Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002.
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- Suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo.
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- Backtest em dois cliques.
- Navegue pela biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia.
- Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
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- Negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu back-end.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras diárias e intraday.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer provedor de dados ou de corretagem.
- Verificador Quantitativo de Estoque e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados vêm da Morningstar, com dados macroeconômicos da Quandl.
- fórmula integrada e editor de funções.
- sem habilidades de programação necessárias.
- análise de monte carlo.
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- mais de 40 indicadores, padrões de preços, etc.
- Construa, re-teste, melhore e otimize sua estratégia.
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- dados históricos de longo prazo.
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- visualização da estrutura a termo.
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- backtests de estratégias de alocação de ativos, misturando alocação de ativos e seleção de fatores em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universos de investimento mais amplos nos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 stocks nos EUA, dados até 20 anos de história.
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- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- facilidade de armazenamento e manuseio de dados eficaz, recursos gráficos para análise de dados, facilmente estendidos via pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão.
- suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customizing de preço de compra / venda.
- múltiplos relatórios de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Biblioteca de Análise de Dados Python), pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc.
- permite ao usuário misturar vários fatores de ETF / opções / futuros / patrimônio líquido com valores de referência comprovados de alpha sobre market-cap.
- $ 149 / mês - opção gratuita + opções de screener, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting de entrada simples e baseada na Web para testar a força relativa e estratégias de movimentação média nos ETFs.
- Ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 stocks, teste de granularidade mensal.

Backtesting: Interpretando o Passado.
O backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. Isso é realizado reconstruindo, com dados históricos, negociações que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os traders podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que tenha desempenho fraco no passado provavelmente terá um desempenho ruim no futuro. Este artigo analisa quais aplicativos são usados ​​para o backtest, que tipo de dados são obtidos e como usá-los!
Os dados e as ferramentas.
Lucro ou Prejuízo Líquido - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Máximo percentual de vantagens e desvantagens. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Rácios - rácio de ganhos / perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.
Normalmente, o software de backtesting terá duas telas importantes. O primeiro permite que o comerciante personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde período de tempo até custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker:
A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. É aqui que você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker:
Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.
Os 10 mandamentos.
Leve em conta as amplas tendências de mercado no período de tempo em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada novamente em 1999-2000, ela pode não se sair bem em um mercado em baixa. Muitas vezes é uma boa ideia fazer backtest durante um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema amplo de mercado for testado com um universo constituído por ações de tecnologia, ele pode não se dar bem em setores diferentes. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um universo grande para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes para considerar no desenvolvimento de um sistema de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de bares mantidos também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos softwares de backtesting inclua custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deva ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o seu número médio de barras pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma faca de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a lucros mais altos ou perdas maiores, enquanto a diminuição da exposição significa lucros menores ou perdas menores. No entanto, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganho / perda médio, combinada com a taxa de ganhos por perdas, pode ser útil para determinar o tamanho ideal de posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Administração de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação entre ganhos e perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para avaliar os retornos de um sistema em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para levar em conta o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que é responsável por vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros espaços de investimento em risco igual ou menor. A personalização de backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entradas para quantidades de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de ticks, requisitos de margem, taxas de juros, premissas de slippage, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra idêntica, configurações de parada (trailing) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o broker que será usado quando o sistema for ativado. O backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Essa é uma condição em que os resultados de desempenho são tão altamente ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa ideia implementar regras que se apliquem a todas as ações, ou a um conjunto selecionado de ações específicas, e que não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. O backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que tiveram bom desempenho no passado não se dão bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de que o comércio de papel é um sistema que foi testado com sucesso antes de entrar em operação para garantir que a estratégia ainda se aplica na prática.
O backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação. Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os traders a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

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Software de negociação para gráficos automatizados, backtesting e multi-broker.
MultiCharts é uma plataforma de negociação premiada.
Independentemente de você precisar de software de troca de dias ou de investir por períodos mais longos, o MultiCharts possui recursos que podem ajudar a atingir suas metas de negociação. Gráficos de alta definição, indicadores e estratégias integradas, negociação com um clique do gráfico e do DOM, backtesting de alta precisão, força bruta e otimização genética, execução automatizada e suporte para scripts EasyLanguage são ferramentas fundamentais à sua disposição.
Сhoice de corretores e feeds de dados.
A liberdade de escolha tem sido a ideia motriz dos nossos MultiCharts e você pode vê-los na ampla variedade de feeds e intermediários de dados suportados. Escolha o seu método de negociação, teste-o e comece a negociar com qualquer corretor suportado que você goste - essa é a vantagem do MultiCharts.
Análise Gráfica.
A criação de gráficos é tão importante porque é como você interage com o mercado. Analisar e reagir a movimentos rápidos de preços requer instrumentos de gráficos confiáveis ​​e precisos.
Escolha de corretores e feeds.
Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades.
Negociação automatizada.
Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. A negociação automatizada é muito mais rápida que um ser humano.
Scanner de mercado em tempo real.
Conhecida como “screener” ou “quote board”, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos do mercado em uma janela para encontrar oportunidades lucrativas.
EasyLanguage amigável.
O EasyLanguage é uma linguagem padrão do setor para estratégias e indicadores de programação. Foi feito especificamente para os comerciantes; A principal vantagem é que você pode começar em minutos.
O EasyLanguage é uma linguagem de programação desenvolvida pela TradeStation Securities. É uma linguagem popular porque é fácil de aprender sem treinamento especializado, mas, ao mesmo tempo, é muito poderosa para fins comerciais. A popularidade dessa linguagem é tão difundida que pode ser considerada a linguagem de programação padrão na indústria de negociação.
O código EasyLanguage está em desenvolvimento há mais de 20 anos, o que significa que possui uma das maiores coleções de ideias de negociação do mundo já implementadas. Os indicadores e estratégias do EasyLanguage estão amplamente disponíveis em toda a Internet e nas principais publicações de negociação, o que dá a todos os usuários do MultiCharts uma vantagem sobre as pessoas que usam outras plataformas.
Negociação de carteira.
Backtesting está aplicando uma estratégia aos dados históricos para ver "como você teria feito". O backtesting de portfólio permite projetar e testar estratégias em vários símbolos.
Todos os recursos.
Comentários e prêmios.
Nosso software de negociação ganhou vários prêmios e foi amplamente revisado na imprensa.
Prêmio de escolha dos membros de 2012.
Melhor software para comerciantes de sistemas mecânicos; Melhor software de análise técnica.
Análise técnica de 2011 do prêmio de escolha de ações e leitores de mercadorias.
Software analítico independente semi-finalista $ 1.000 e acima.
Junte-se a mais de 10.000 clientes em 175 países.
Convidamos você a experimentar nossa plataforma de negociação gratuitamente por 30 dias sem quaisquer obrigações ou restrições. Preencha este formulário para receber as instruções de download e instalação por e-mail imediatamente.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.
A negociação de instrumentos financeiros, incluindo o câmbio na margem, carrega um alto nível de risco e não é adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar orientação de um consultor financeiro independente se tiver alguma dúvida.